Стандартная ошибка среднего в математической статистике — величина, характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и объёма выборки .
Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле
где — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и — объём выборки.
Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:
где — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и — объём выборки.
| Это заготовка статьи по статистике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Стандартная ошибка.